PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LUMN и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LUMN с ^GSPC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.53

^GSPC:

0.62

Коэф-т Сортино

LUMN:

3.28

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

LUMN:

1.40

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

LUMN:

2.18

^GSPC:

0.61

Коэф-т Мартина

LUMN:

5.36

^GSPC:

2.29

Индекс Язвы

LUMN:

38.67%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.62%

^GSPC:

19.79%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

LUMN:

-81.13%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -26.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -13.68% против 10.84% соответственно.

LUMN

С начала года

-26.55%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-47.08%

1 год

202.33%

3 года

-31.64%

5 лет

-13.67%

10 лет

-13.68%

^GSPC

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumen Technologies, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок LUMN и ^GSPC

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и ^GSPC

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...